Structural vector autoregressions with smooth transition in variances
autor
Lütkepohl, Helmut
Netšunajev, Aleksei
vastutusandmed
Helmut Lütkepohl, Aleksei Netšunajev
allikas
Journal of economic dynamics and control
kirjastus/väljaandja
Elsevier
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 84
ilmumisaasta
2017
leheküljed
p. 43-57 : ill
leitav
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.09.001
märksõna
majandusmudelid
autoregressioonimudelid
VAR-mudel
rahapoliitika
võtmesõna
identification via heteroskedasticity
monetary policy shocks
smooth transition VAR models
ISSN
0165-1889
märkused
Bibliogr. p. 57
teaduspublikatsioon
teaduspublikatsioon
klassifikaator
1.1
Scopus
https://www.scopus.com/sourceid/28976
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85031724410&origin=inward&txGid=53197fc30e53d2cf27bb6192d4480c7c
WOS
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=J%20ECON%20DYN%20CONTROL&year=2023
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000415780100003
kategooria (üld)
Mathematics
Matemaatika
Economics, econometrics and finance
Majandus, ökonomeetria ja rahandus
kategooria (alam)
Mathematics. Applied mathematics
Matemaatika. Rakendusmatemaatika
Mathematics. Control and optimization
Matemaatika. Juhtimine ja optimeerimine
Economics, econometrics and finance. Economics and econometrics
Majandus, ökonomeetria ja rahandus. Majandus ja ökonomeetria
kvartiil
Q1
TTÜ struktuuriüksus
majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
keel
inglise