Testing identification via heteroskedasticity in structural vector autoregressive models
autor
Lütkepohl, Helmut
Meitz, Mika
Netšunajev, Aleksei
Saikkonen, Pentti
vastutusandmed
Helmut Lütkepohl, Mika Meitz, Aleksei Netšunajev, Pentti Saikkonen
allikas
The econometrics journal
kirjastus/väljaandja
Oxford University Press
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 24, 1
ilmumisaasta
2021
leheküljed
22 p
leitav
https://doi.org/10.1093/ectj/utaa008
märksõna
majandusmudelid
autoregressioonimudelid
võtmesõna
heteroskedasticity
structural identification
vector autoregressive process
ISSN
1368-4221
märkused
Bibliogr.: 30 ref
Open Access
Open Access
teaduspublikatsioon
teaduspublikatsioon
klassifikaator
1.1
Scopus
Journal metrics at Scopus
Article at Scopus
WOS
Journal metrics at WOS
Article at WOS
kategooria (üld)
Economics, econometrics and finance
en
Majandus, ökonomeetria ja rahandus
et
kategooria (alam)
Economics, econometrics and finance. Economics and econometrics
en
Majandus, ökonomeetria ja rahandus. Majandus ja ökonomeetria
et
kvartiil
Q1
TTÜ struktuuriüksus
majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
keel
inglise