prindi

Structural vector autoregressions with heteroskedasticity : a review of different volatility models

autor
Lütkepohl, Helmut
Netšunajev, Aleksei
vastutusandmed
Helmut Lütkepohl, Aleksei Netšunajev
allikas
Econometrics and statistics
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 1
ilmumisaasta
2017
leheküljed
p. 2-18 : ill
leitav
https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2016.05.001
märksõna
majandusmudelid
autoregressioonimudelid
VAR-mudel
rahapoliitika
võtmesõna
structural vector autoregression
identification via heteroskedasticity
conditional heteroskedasticity
smooth transition
Markov switching
GARCH
ISSN
2452-3062
märkused
Bibliogr. p. 17-18
TTÜ struktuuriüksus
majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
keel
inglise
Lütkepohl, H., Netšunajev, A. Structural vector autoregressions with heteroskedasticity : a review of different volatility models // Econometrics and statistics (2017) vol. 1, p. 2-18 : ill. https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2016.05.001