A Markov Switching SVAR analysis on the relationship between exchange rate changes and stock returns in China
autor
vastutusandmed
Juan Carlos Cuestas, Bo Tang
allikas
International journal of emerging markets
kirjastus/väljaandja
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 16, 3
ilmumisaasta
leheküljed
p. 625-642 : ill
ISSN
1746-8809
märkused
Bibliogr.: 56 ref
Open Access
Open Access
teaduspublikatsioon
teaduspublikatsioon
keel
inglise
märksõna
kohamärksõna
klassifikaator
kvartiil
kategooria (üld)
TTÜ struktuuriüksus
Cuestas, J.C., Tang, B. A Markov Switching SVAR analysis on the relationship between exchange rate changes and stock returns in China // International journal of emerging markets (2020) vol. 16, 3, p. 625-642 : ill.