prindi

Testing for long memory in the presence of non-linear deterministic trends with Chebyshev polynomials

autor
Cuestas, Juan Carlos
Gil-Alana, Luis Alberiko
vastutusandmed
Juan Carlos Cuestas and Luis Alberiko Gil-Alana
allikas
Studies in nonlinear dynamics & econometrics
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 20, 1
ilmumisaasta
2016
leheküljed
p. 57-74 : ill
leitav
https://doi.org/10.1515/snde-2014-0005
märksõna
majandustsüklid
mittelineaarsed protsessid
polünoomid
võtmesõna
Chebyshev polynomials
fractional integration
long run dependence
ISSN
1558-3708
märkused
Bibliogr. p. 72-74
TTÜ struktuuriüksus
rahanduse ja majandusteooria instituut
keel
inglise
Cuestas, J.C., Gil-Alana, L.A. Testing for long memory in the presence of non-linear deterministic trends with Chebyshev polynomials // Studies in nonlinear dynamics & econometrics (2016) vol. 20, 1, p. 57-74 : ill. https://doi.org/10.1515/snde-2014-0005