Structural vector autoregressions with smooth transition in variances

vastutusandmed
Helmut Lütkepohl, Aleksei Netšunajev
allikas
Journal of economic dynamics and control
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 84
ilmumisaasta
leheküljed
p. 43-57 : ill
võtmesõna
monetary policy shocks
smooth transition VAR models
ISSN
0165-1889
märkused
Bibliogr. p. 57
keel
inglise
Lütkepohl, H., Netšunajev, A. Structural vector autoregressions with smooth transition in variances // Journal of economic dynamics and control (2017) vol. 84, p. 43-57 : ill. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.09.001