Testing identification via heteroskedasticity in structural vector autoregressive models
autor
vastutusandmed
Helmut Lütkepohl, Mika Meitz, Aleksei Netšunajev, Pentti Saikkonen
allikas
The econometrics journal
kirjastus/väljaandja
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 24, 1
ilmumisaasta
leheküljed
22 p
märksõna
võtmesõna
heteroskedasticity
structural identification
vector autoregressive process
ISSN
1368-4221
märkused
Bibliogr.: 30 ref
Open Access
Open Access
teaduspublikatsioon
teaduspublikatsioon
klassifikaator
kategooria (üld)
kategooria (alam)
kvartiil
TTÜ struktuuriüksus
keel
inglise
Saikkonen, P., Netšunajev, A., Meitz, M., Lütkepohl, H. Testing identification via heteroskedasticity in structural vector autoregressive models // The econometrics journal (2021) vol. 24, 1, 22 p.