Structural vector autoregressions with heteroskedasticity : a review of different volatility models
vastutusandmed
Helmut Lütkepohl, Aleksei Netšunajev
allikas
Econometrics and statistics
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 1
ilmumisaasta
leheküljed
p. 2-18 : ill
ISSN
2452-3062
märkused
Bibliogr. p. 17-18
keel
inglise
võtmesõna
conditional heteroskedasticity
Markov switching
GARCH
TTÜ struktuuriüksus
Lütkepohl, H., Netšunajev, A. Structural vector autoregressions with heteroskedasticity : a review of different volatility models // Econometrics and statistics (2017) vol. 1, p. 2-18 : ill.