Testing identification via heteroskedasticity in structural vector autoregressive models

autor
Meitz, Mika
Saikkonen, Pentti
vastutusandmed
Helmut Lütkepohl, Mika Meitz, Aleksei Netšunajev, Pentti Saikkonen
allikas
The econometrics journal
kirjastus/väljaandja
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 24, 1
ilmumisaasta
leheküljed
22 p
võtmesõna
heteroskedasticity
structural identification
vector autoregressive process
ISSN
1368-4221
märkused
Bibliogr.: 30 ref
Open Access
Open Access
teaduspublikatsioon
teaduspublikatsioon
klassifikaator
1.1
kvartiil
Q1
keel
inglise
Saikkonen, P., Netšunajev, A., Meitz, M., Lütkepohl, H. Testing identification via heteroskedasticity in structural vector autoregressive models // The econometrics journal (2021) vol. 24, 1, 22 p. https://doi.org/10.1093/ectj/utaa008