prindi

Structural vector autoregressions with smooth transition in variances

autor
Lütkepohl, Helmut
Netšunajev, Aleksei
vastutusandmed
Helmut Lütkepohl, Aleksei Netšunajev
allikas
Journal of economic dynamics and control
kirjastus/väljaandja
Elsevier
ajakirja aastakäik number kuu
vol. 84
ilmumisaasta
2017
leheküljed
p. 43-57 : ill
leitav
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.09.001
märksõna
majandusmudelid
autoregressioonimudelid
VAR-mudel
rahapoliitika
võtmesõna
identification via heteroskedasticity
monetary policy shocks
smooth transition VAR models
ISSN
0165-1889
märkused
Bibliogr. p. 57
teaduspublikatsioon
teaduspublikatsioon
klassifikaator
1.1
Scopus
Journal metrics at Scopus
Article at Scopus
WOS
Journal metrics at WOS
Article at WOS
kategooria (üld)
Matemaatika
Majandus, ökonomeetria ja rahandus
kategooria (alam)
Matemaatika. Rakendusmatemaatika
Matemaatika. Juhtimine ja optimeerimine
Majandus, ökonomeetria ja rahandus. Majandus ja ökonomeetria
kvartiil
Q1
TTÜ struktuuriüksus
majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
keel
inglise
Lütkepohl, H., Netšunajev, A. Structural vector autoregressions with smooth transition in variances // Journal of economic dynamics and control (2017) vol. 84, p. 43-57 : ill. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.09.001